Das White Paper beschreibt Basis Swaps, ihren Risikoeinfluss auf Zinskurven und Devisenkurse sowie deren Anwendung für die Berechnung und Kontribution von Devisenterminkursen und impliziten Basisswapsätzen über den targit tarics™ Server.

Download

Ein weiterführendes White Paper zum Thema Berechnung von Devisenterminkursen unter Verwendung von Basis Swaps finden Sie in unserem Download-Bereich

Inhaltsverzeichnis

• Motivation
• Geldmarkt Basis Swaps
• Berechnung von Devisenkursen aus Zinskurven und Basis Swaps
• Fachliche Umsetzung des targit FX Pricer
• Technische Umsetzung des targit FX Pricer
• Literaturangaben

targit GmbH -  Unternehmensprofil

targit konzentriert sich seit der Unternehmensgründung im Jahr 1998 ausschließlich auf Beratung und Technologie für das Investment Banking. Mit ca. 100 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt, München und Wien unterstützen wir Investment Banken, Börsen, Hersteller von Handelssystemen und Marktdaten Vendoren.

Unser Leistungsportfolio erstreckt sich von der strategischen Beratung, der Erstellung von Fachkonzepten bis hin zur IT-technischen Umsetzung und Inbetriebnahme. Darüber hinaus sind wir mit unseren Lösungen zur Marktdatenverteilung und Multi Vendor Contribution als zuverlässiger Produkthersteller hoch angesehen.

Die langjährigen Kundenbeziehungen, ein nachhaltiges Wachstum und ein exzellenter Ruf unserer Fach- und IT-Consultants belegen unseren Erfolg.