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Berechnung von Devisenterminkursen unter Verwendung von Basis Swaps

Das White Paper beschreibt Basis Swaps, ihren Risikoeinfluss auf Zinskurven und Devisenkurse sowie deren Anwendung für die Berechnung und Kontribution von Devisenterminkursen und impliziten Basisswapsätzen über den targit tarics™ Server.

 

Inhaltsverzeichnis

  • Motivation
  • Geldmarkt Basis Swaps
  • Berechnung von Devisenkursen aus Zinskurven und Basis Swaps
  • Fachliche Umsetzung des targit FX Pricer
  • Technische Umsetzung des targit FX Pricer
  • Literaturangaben

 

 

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