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P&L-Abstimmung im Devisengeschäft

Finanzinstitute haben für ihr Devisengeschäft in der Regel, meist abhängig vom Funktionsbereich oder der Lokation, mehrere unterschiedliche Systeme im Einsatz. Insofern die P&L an mehr als einem Ort gerechnet wird, muss diese abgestimmt werden. Abhängig von der Zahl relevanter Systeme und Standards, kann dies eine komplexe Aufgabe darstellen (Überführung von Bewertungsmethoden, Berücksichtigung von Geschäftsvorfällen, Marktdatenunterschiede etc.). Das vorliegende White Paper beschreibt anhand eines konkreten Fallbeispiels im Kontext Kondor+, SAP, IAS und HGB eine generelle Vorgehensweise zur P&L-Abstimmung im Devisengeschäft, die leicht auf ähnliche Problemstellungen übertragbar ist.

 

Inhaltsverzeichnis

  • Einführung
  • Problemstellung
  • Vorgehen
  • Formale Verifikation
  • Datenabgleiche
  • Quantitative Verifikation
  • Das tplc-Werkzeug
  • Fazit

 

 

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